PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJJX с FGBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWJJX с FGBCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWJJX (Nationwide Loomis Core Bond Fund) and FGBCX (Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C) are both mutual funds - NWJJX is a Intermediate Core Bond fund managed by Nationwide, while FGBCX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, NWJJX returned 1.61%/yr vs 1.03%/yr for FGBCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NWJJX charges 0.73%/yr vs 1.53%/yr for FGBCX.

Доходность

Сравнение доходности NWJJX и FGBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWJJX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FGBCX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NWJJX превзошли акции FGBCX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.03% соответственно.

NWJJX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.35%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.61%

FGBCX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.38%
1 год
3.29%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWJJX и FGBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		0.24%6.71%1.86%5.28%-13.82%-1.55%8.26%9.58%-0.67%3.14%
FGBCX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C		-0.24%6.08%0.04%5.09%-14.63%-1.98%8.73%8.49%-1.43%2.68%

Correlation

The correlation between NWJJX and FGBCX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between NWJJX and FGBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Loomis Core Bond Fund

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C

Часто сравнивают с NWJJX:
NWJJX с FEDUXNWJJX с GMXAXNWJJX с DFXIXNWJJX с NWHVXNWJJX с NWHQXNWJJX с GIIAXNWJJX с NWXHX
Часто сравнивают с FGBCX:
FGBCX с AMAGXFGBCX с FBGRXFGBCX с FSPGXFGBCX с FXAIXFGBCX с FCNVXFGBCX с FNILXFGBCX с FCNTX

Доходность на риск

NWJJX vs. FGBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJJX
Ранг доходности на риск NWJJX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJJX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJJX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJJX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJJX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJJX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FGBCX
Ранг доходности на риск FGBCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJJX c FGBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWJJXFGBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.02

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.53

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.22

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

3.54

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJJX vs. FGBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJJX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGBCX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJJX и FGBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWJJXFGBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.16

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NWJJX и FGBCX

Максимальная просадка NWJJX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке FGBCX в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJJX и FGBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWJJXFGBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-19.98%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.19%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.87%

-6.34%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-19.42%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.99%

-19.98%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-7.20%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.27%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJJX и FGBCX

Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C (FGBCX) имеют волатильность 1.31% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWJJXFGBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.62%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

3.83%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

5.93%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.95%

-0.09%

Сравнение комиссий NWJJX и FGBCX

NWJJX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGBCX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJJX и FGBCX

Дивидендная доходность NWJJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FGBCX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBCX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class C		2.85%2.82%2.44%2.27%1.10%0.47%3.73%1.69%1.76%0.99%1.54%1.64%
NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund		4.19%4.14%4.10%3.09%1.89%2.18%5.17%3.30%2.60%2.16%3.12%2.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NWJJX and FGBCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NWJJX has higher volatility (1.31%) compared to FGBCX (1.28%). In terms of maximum drawdown, NWJJX dropped -18.99% vs FGBCX's -19.98%.

NWJJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWJJX и FGBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор