PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHVX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHVX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 8.80%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности NWHVX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHVX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 8.80% против 12.17% соответственно.

NWHVX

1 день
-0.58%
1 месяц
1.77%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-8.76%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.47%
10 лет*
8.80%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHVX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		-3.46%-2.38%9.89%23.84%-28.32%25.03%31.17%29.96%-2.97%23.11%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between NWHVX and VMGMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.93

The correlation between NWHVX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NWHVX:
NWHVX с GRISXNWHVX с MUIFXNWHVX с NWXVXNWHVX с NDAAXNWHVX с GMRAXNWHVX с MUIGXNWHVX с NADCX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

NWHVX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHVX
Ранг доходности на риск NWHVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHVX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHVXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.72

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
1.11

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.72

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

2.16

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHVX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHVX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHVX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHVXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.72

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NWHVX и VMGMX

Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHVXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-37.17%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.82%

-15.95%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-21.65%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.12%

-37.17%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.12%

-37.17%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-0.83%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.02%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.31%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHVX и VMGMX

Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHVXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.42%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

12.46%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

15.92%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.42%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.99%

-1.31%

Сравнение комиссий NWHVX и VMGMX

NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHVX и VMGMX

Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHVX
Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund		8.25%7.96%11.93%16.14%36.45%34.64%6.16%18.85%38.53%11.37%8.97%13.54%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

NWHVX and VMGMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to NWHVX (3.97%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHVX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор