Сравнение NWHVX с VMGMX
NWHVX (Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NWHVX returned 9.06%/yr vs 12.53%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NWHVX charges 1.07%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.
Доходность
Сравнение доходности NWHVX и VMGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHVX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции NWHVX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.53% соответственно.
NWHVX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- -4.30%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 9.06%
VMGMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам NWHVX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | -4.30% | -2.38% | 9.89% | 23.84% | -28.32% | 25.03% | 31.17% | 29.96% | -2.97% | 23.11% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 8.17% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Correlation
The correlation between NWHVX and VMGMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between NWHVX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHVX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
NWHVX
VMGMX
Сравнение NWHVX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHVX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.54 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.62 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHVX и VMGMX
Максимальная просадка NWHVX за все время составила -37.12%, примерно равная максимальной просадке VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHVX и VMGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHVX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.12% | -37.17% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.82% | -15.95% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -21.65% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -37.17% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -37.17% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -1.78% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.00% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 5.34% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHVX и VMGMX
Текущая волатильность для Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund (NWHVX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что NWHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHVX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.07% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 13.77% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 17.02% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.59% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 21.04% | -1.37% |
Сравнение комиссий NWHVX и VMGMX
NWHVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHVX и VMGMX
Дивидендная доходность NWHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности VMGMX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHVX Nationwide Geneva Mid Cap Growth Fund | 8.32% | 7.96% | 11.93% | 16.14% | 36.45% | 34.64% | 6.16% | 18.85% | 38.53% | 11.37% | 8.97% | 13.54% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
NWHVX and VMGMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMGMX has higher volatility (7.07%) compared to NWHVX (4.92%). In terms of maximum drawdown, NWHVX dropped -37.12% vs VMGMX's -37.17%.
VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHVX и VMGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор