PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NWHLX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWHLX с DFVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NWHLX (Nationwide Bailard International Equities Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NWHLX returned 9.53%/yr vs 12.43%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWHLX charges 0.93%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.

Доходность

Сравнение доходности NWHLX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWHLX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у DFVIX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции NWHLX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 12.43% соответственно.

NWHLX

1 день
0.62%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.97%
С начала года
15.52%
1 год
29.87%
3 года*
20.25%
5 лет*
11.68%
10 лет*
9.53%

DFVIX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
9.79%
С начала года
13.50%
1 год
33.99%
3 года*
22.40%
5 лет*
16.81%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWHLX и DFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHLX
Nationwide Bailard International Equities Fund		15.52%34.77%7.37%21.75%-15.90%10.12%8.25%21.73%-19.71%24.73%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		13.50%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%

Correlation

The correlation between NWHLX and DFVIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.90

The correlation between NWHLX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard International Equities Fund

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с NWHLX:
NWHLX с GMXAXNWHLX с NWAUXNWHLX с FAERXNWHLX с FINVXNWHLX с NWHVXNWHLX с FSGEXNWHLX с CIGIX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX

Доходность на риск

NWHLX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHLX
Ранг доходности на риск NWHLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHLX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHLX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NWHLXDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.45

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.34

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.64

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

13.96

-3.67

NWHLX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHLX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHLX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NWHLX и DFVIX

Максимальная просадка NWHLX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHLX и DFVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWHLXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-66.53%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.53%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-14.68%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-25.26%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-47.89%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.65%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-12.23%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.47%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHLX и DFVIX

Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что NWHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWHLXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.65%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.63%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.17%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

16.45%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.74%

-1.75%

Сравнение комиссий NWHLX и DFVIX

NWHLX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHLX и DFVIX

Дивидендная доходность NWHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DFVIX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.81%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
NWHLX
Nationwide Bailard International Equities Fund		7.29%8.12%3.80%2.75%2.91%2.77%1.43%2.71%5.62%2.05%2.14%2.81%

Часто задаваемые вопросы

NWHLX and DFVIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWHLX has higher volatility (4.55%) compared to DFVIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, NWHLX dropped -38.83% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWHLX и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор