Сравнение NWHLX с FSGEX
NWHLX (Nationwide Bailard International Equities Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, NWHLX returned 9.53%/yr vs 9.67%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NWHLX charges 0.93%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.
Доходность
Сравнение доходности NWHLX и FSGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHLX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 13.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NWHLX имеют среднегодовую доходность 9.53%, а акции FSGEX немного впереди с 9.67%.
NWHLX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.53%
FSGEX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам NWHLX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHLX Nationwide Bailard International Equities Fund | 15.52% | 34.77% | 7.37% | 21.75% | -15.90% | 10.12% | 8.25% | 21.73% | -19.71% | 24.73% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 13.88% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Correlation
The correlation between NWHLX and FSGEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between NWHLX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHLX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
NWHLX
FSGEX
Сравнение NWHLX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NWHLX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.53 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 9.57 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NWHLX и FSGEX
Максимальная просадка NWHLX за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHLX и FSGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -34.74% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.24% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -13.34% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -29.44% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -34.74% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.11% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -8.40% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHLX и FSGEX
Текущая волатильность для Nationwide Bailard International Equities Fund (NWHLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NWHLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHLX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.42% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 14.20% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 16.11% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.70% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.08% | -0.09% |
Сравнение комиссий NWHLX и FSGEX
NWHLX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHLX и FSGEX
Дивидендная доходность NWHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности FSGEX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
NWHLX Nationwide Bailard International Equities Fund | 7.29% | 8.12% | 3.80% | 2.75% | 2.91% | 2.77% | 1.43% | 2.71% | 5.62% | 2.05% | 2.14% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NWHLX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSGEX has higher volatility (5.42%) compared to NWHLX (4.55%). In terms of maximum drawdown, NWHLX dropped -38.83% vs FSGEX's -34.74%.
NWHLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHLX и FSGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор