Сравнение NWHFX с ARSMX
NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) and ARSMX (AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NWHFX returned 10.49%/yr vs 9.25%/yr for ARSMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NWHFX charges 1.00%/yr vs 1.27%/yr for ARSMX.
Доходность
Сравнение доходности NWHFX и ARSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NWHFX показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции NWHFX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.25% соответственно.
NWHFX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.49%
ARSMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам NWHFX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 16.75% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -0.73% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Correlation
The correlation between NWHFX and ARSMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between NWHFX and ARSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NWHFX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
NWHFX
ARSMX
Сравнение NWHFX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NWHFX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 0.02 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 0.05 | +14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NWHFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.02 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NWHFX и ARSMX
Максимальная просадка NWHFX за все время составила -47.51%, что меньше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHFX и ARSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NWHFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -51.75% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -10.37% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -19.34% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.68% | -19.34% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.51% | -42.96% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -8.18% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -8.11% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.37% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NWHFX и ARSMX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NWHFX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.68% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 10.16% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 14.36% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.78% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 19.57% | +3.22% |
Сравнение комиссий NWHFX и ARSMX
NWHFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NWHFX и ARSMX
Дивидендная доходность NWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 9.92% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
NWHFX and ARSMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHFX has higher volatility (4.61%) compared to ARSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, NWHFX dropped -47.51% vs ARSMX's -51.75%.
NWHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NWHFX и ARSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор