PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWFL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWFL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norwood Financial Corp. (NWFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NWFL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwood Financial Corp. (NWFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWFL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWFL
Norwood Financial Corp.		7.46%8.41%-13.60%2.42%34.10%3.36%-30.30%21.46%2.67%54.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NWFL показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NWFL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.06% соответственно.

NWFL

1 день
1.29%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.46%
6 месяцев
20.46%
1 год
27.52%
3 года*
5.13%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.00%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwood Financial Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NWFL:
NWFL с SON
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NWFL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWFL
Ранг доходности на риск NWFL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWFL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWFL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWFL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWFL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWFL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWFL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwood Financial Corp. (NWFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWFLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.53

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.27

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWFL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWFL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWFL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWFLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между NWFL и SPY составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWFL и SPY

Дивидендная доходность NWFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWFL
Norwood Financial Corp.		4.19%4.42%4.41%3.52%3.35%4.00%3.82%2.47%2.67%2.61%3.74%4.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NWFL и SPY

Максимальная просадка NWFL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWFL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NWFLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-55.19%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.05%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.55%

-24.50%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-33.72%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-5.53%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-9.09%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.54%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NWFL и SPY

Norwood Financial Corp. (NWFL) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWFLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.35%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.50%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

19.06%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

17.06%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.92%

17.92%

+19.00%