PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%23.46%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий NWAUX и FNILX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

NWAUX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.97

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.48

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.51

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

7.14

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.66

+0.17

Корреляция

Корреляция между NWAUX и FNILX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и FNILX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и FNILX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-33.76%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.18%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-25.40%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.36%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.47%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.57%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и FNILX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.33%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

9.59%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

18.44%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.27%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

20.19%

-4.15%