PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWAUX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWAUX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NWAUX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWAUX и DFIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, NWAUX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий NWAUX и DFIEX

NWAUX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

NWAUX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWAUX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWAUXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.95

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.55

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.57

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

10.07

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWAUX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWAUX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWAUX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWAUXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.95

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.48

Корреляция

Корреляция между NWAUX и DFIEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWAUX и DFIEX

Дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NWAUX и DFIEX

Максимальная просадка NWAUX за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWAUX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWAUXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-62.22%

+41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.01%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-28.66%

+7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-7.75%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-12.26%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.81%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NWAUX и DFIEX

Текущая волатильность для Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) составляет 2.74%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что NWAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWAUXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

7.09%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.45%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.90%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.65%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

16.35%

-0.31%