Сравнение NVYY с TSMG
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVYY returned 21.39% vs 241.80% for TSMG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 80.39%.
NVYY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVYY и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.32% | 31.98% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 133.51% |
Correlation
The correlation between NVYY and TSMG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between NVYY and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. TSMG — Ранг доходности на риск
NVYY
TSMG
Сравнение NVYY c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVYY | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 6.90 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 22.04 | -18.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVYY и TSMG
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -63.67% | +48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -35.29% | +20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -13.49% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -16.65% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 11.03% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и TSMG
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) составляет 4.37%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 33.00%. Это указывает на то, что NVYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 33.00% | -28.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 60.76% | -44.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 76.78% | -52.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 83.21% | -59.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 83.21% | -59.43% |
Сравнение комиссий NVYY и TSMG
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и TSMG
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 144.14%, что больше доходности TSMG в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.14% | 75.30% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and TSMG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.00%) compared to NVYY (4.37%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 241.80% vs 21.39% for NVYY. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVYY has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 241.80% return vs 21.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 144.14%, compared with 6.37% for TSMG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор