Сравнение NVYY с HDV
NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. NVYY is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, NVYY returned 31.22% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NVYY charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности NVYY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVYY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам NVYY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 31.62% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 8.89% |
Correlation
The correlation between NVYY and HDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVYY vs. HDV — Ранг доходности на риск
NVYY
HDV
Сравнение NVYY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVYY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.95 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 11.02 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVYY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.72 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок NVYY и HDV
Максимальная просадка NVYY за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVYY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVYY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.90% | -37.04% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -5.18% | -9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -2.54% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.09% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 1.85% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVYY и HDV
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что NVYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVYY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.19% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 7.56% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 9.73% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 12.82% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 15.73% | +8.37% |
Сравнение комиссий NVYY и HDV
NVYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVYY и HDV
Дивидендная доходность NVYY за последние двенадцать месяцев составляет около 147.62%, что больше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVYY and HDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVYY has higher volatility (4.65%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, NVYY dropped -14.90% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, NVYY leads with 31.22% vs 20.35% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.22% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
NVYY has the higher dividend yield at 147.62%, compared with 2.91% for HDV.
NVYY is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for NVYY and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVYY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор