Сравнение NVX с GWH
NVX (Novonix Ltd ADR) and GWH (ESS Tech, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, NVX returned -46.96%/yr vs -68.68%/yr for GWH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVX и GWH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVX показывает доходность -59.07%, что значительно ниже, чем у GWH с доходностью -52.94%.
NVX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -25.37%
- 6 месяцев
- -63.74%
- С начала года
- -59.07%
- 1 год
- -72.07%
- 3 года*
- -46.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -51.92%
- С начала года
- -52.94%
- 1 год
- -48.26%
- 3 года*
- -68.68%
- 5 лет*
- -64.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVX и GWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX Novonix Ltd ADR | -59.07% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -82.58% |
GWH ESS Tech, Inc. | -52.94% | -68.03% | -65.61% | -53.09% | -56.29% |
Correlation
The correlation between NVX and GWH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NVX:
$61.30M
GWH:
$11.14M
NVX:
-A$1.17
GWH:
-$2.15
NVX:
8.03
GWH:
16.81
NVX:
0.44
GWH:
2.74
NVX:
A$12.86M
GWH:
$1.11M
NVX:
-A$38.67M
GWH:
-$32.30M
NVX:
-A$117.70M
GWH:
-$47.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVX vs. GWH — Ранг доходности на риск
NVX
GWH
Сравнение NVX c GWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и ESS Tech, Inc. (GWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVX | GWH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.53 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.67 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVX и GWH
Максимальная просадка NVX за все время составила -98.24%, примерно равная максимальной просадке GWH в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и GWH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVX | GWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -99.79% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.94% | -91.82% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.66% | -97.52% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.24% | -99.75% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.23% | -79.22% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.49% | 72.23% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVX и GWH
Текущая волатильность для Novonix Ltd ADR (NVX) составляет 27.09%, в то время как у ESS Tech, Inc. (GWH) волатильность равна 38.81%. Это указывает на то, что NVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVX | GWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.09% | 38.81% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.69% | 73.55% | -15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.26% | 219.21% | -115.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.87% | 154.44% | -62.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.87% | 146.79% | -54.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVX и GWH
Ни NVX, ни GWH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVX и GWH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novonix Ltd ADR и ESS Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVX and GWH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWH has higher volatility (38.81%) compared to NVX (27.09%). In terms of maximum drawdown, NVX dropped -98.24% vs GWH's -99.79%.
GWH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVX и GWH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор