Сравнение NVX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NVX и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NVX и ^GSPC
Основные характеристики
NVX:
0.06
^GSPC:
1.80
NVX:
0.92
^GSPC:
2.42
NVX:
1.11
^GSPC:
1.33
NVX:
0.06
^GSPC:
2.72
NVX:
0.16
^GSPC:
11.10
NVX:
36.83%
^GSPC:
2.08%
NVX:
97.78%
^GSPC:
12.83%
NVX:
-93.62%
^GSPC:
-56.78%
NVX:
-92.85%
^GSPC:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, NVX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.43%.
NVX
-11.67%
-23.19%
1.31%
3.25%
N/A
N/A
^GSPC
3.43%
2.95%
14.37%
21.79%
12.87%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NVX и ^GSPC
NVX
^GSPC
Сравнение NVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NVX и ^GSPC
Максимальная просадка NVX за все время составила -93.62%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVX и ^GSPC
Novonix Ltd ADR (NVX) имеет более высокую волатильность в 23.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что NVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.