Сравнение NVX с ^GSPC
NVX (Novonix Ltd ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, NVX returned -35.50%/yr vs 21.07%/yr for ^GSPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVX показывает доходность -33.58%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
NVX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -33.58%
- 6 месяцев
- -41.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -35.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам NVX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX Novonix Ltd ADR | -33.58% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -81.57% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -16.34% |
Correlation
The correlation between NVX and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NVX
^GSPC
Сравнение NVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.98 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.78 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.28 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.47 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок NVX и ^GSPC
Максимальная просадка NVX за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -56.78% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -9.10% | -70.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.25% | -18.90% | -63.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.99% | -0.33% | -96.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -10.72% | -73.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.80% | 1.97% | +52.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVX и ^GSPC
Novonix Ltd ADR (NVX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что NVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 2.88% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.56% | 9.00% | +45.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.79% | 11.89% | +87.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.47% | 16.90% | +74.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.47% | 18.06% | +73.41% |
Часто задаваемые вопросы
NVX and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVX has higher volatility (15.01%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, NVX dropped -97.30% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор