Сравнение NVX с ^GSPC
NVX (Novonix Ltd ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, NVX returned -47.27%/yr vs 18.54%/yr for ^GSPC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVX показывает доходность -58.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
NVX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- -40.53%
- 6 месяцев
- -69.21%
- С начала года
- -58.54%
- 1 год
- -67.29%
- 3 года*
- -47.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам NVX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX Novonix Ltd ADR | -58.54% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -82.58% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -15.55% |
Correlation
The correlation between NVX and ^GSPC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NVX
^GSPC
Сравнение NVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.24 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.71 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVX и ^GSPC
Максимальная просадка NVX за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -56.78% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.76% | -9.10% | -76.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.49% | -18.90% | -67.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -1.00% | -97.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.22% | -10.70% | -74.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.25% | 2.09% | +59.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVX и ^GSPC
Novonix Ltd ADR (NVX) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что NVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 3.25% | +23.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.69% | 10.00% | +47.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.26% | 12.56% | +90.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.91% | 17.00% | +74.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.91% | 18.05% | +73.86% |
Часто задаваемые вопросы
NVX and ^GSPC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVX has higher volatility (27.18%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, NVX dropped -98.22% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор