Сравнение NVX с ^GSPC
NVX (Novonix Ltd ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, NVX returned -44.69%/yr vs 19.34%/yr for ^GSPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVX показывает доходность -55.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
NVX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -36.13%
- С начала года
- -55.93%
- 6 месяцев
- -59.17%
- 1 год
- -57.20%
- 3 года*
- -44.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам NVX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX Novonix Ltd ADR | -55.93% | -43.89% | -7.22% | -52.68% | -82.58% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -15.55% |
Correlation
The correlation between NVX and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NVX
^GSPC
Сравнение NVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.29 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.09 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVX и ^GSPC
Максимальная просадка NVX за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -56.78% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.86% | -9.10% | -75.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.64% | -18.90% | -66.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.11% | -3.32% | -94.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.05% | -10.71% | -74.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.91% | 2.06% | +55.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVX и ^GSPC
Novonix Ltd ADR (NVX) имеет более высокую волатильность в 34.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.86% | 4.82% | +30.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.85% | 9.88% | +53.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.52% | 12.50% | +92.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.34% | 17.00% | +75.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.34% | 18.07% | +74.27% |
Часто задаваемые вопросы
NVX and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVX has higher volatility (34.86%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, NVX dropped -98.11% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор