PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NVX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NVX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVX и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
NVX
Novonix Ltd ADR		-29.70%-43.89%-7.22%-52.68%-81.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-16.34%

Доходность по периодам

С начала года, NVX показывает доходность -29.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

NVX

1 день
2.90%
1 месяц
-25.42%
С начала года
-29.70%
6 месяцев
-43.65%
1 год
-35.45%
3 года*
-41.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novonix Ltd ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NVX:
NVX с GWH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NVX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVX
Ранг доходности на риск NVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novonix Ltd ADR (NVX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.92

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.41

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.41

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

6.61

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.92

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.46

-1.07

Корреляция

Корреляция между NVX и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NVX и ^GSPC

Максимальная просадка NVX за все время составила -97.06%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NVX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.06%

-56.78%

-40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.72%

-12.14%

-65.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-5.78%

-91.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.56%

-10.75%

-72.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.54%

2.60%

+42.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NVX и ^GSPC

Novonix Ltd ADR (NVX) имеет более высокую волатильность в 25.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.38%

5.37%

+20.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.81%

9.55%

+69.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.33%

18.33%

+86.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.60%

16.90%

+75.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.60%

18.05%

+74.55%