PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVTX с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVTX и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVTX показывает доходность 701.89%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -42.19%.


NVTX

1 день
-0.92%
1 месяц
141.56%
С начала года
701.89%
6 месяцев
336.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARCX

1 день
-4.74%
1 месяц
14.86%
С начала года
-42.19%
6 месяцев
-60.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVTX и ARCX


2026 (YTD)2025
NVTX
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
701.89%-10.97%
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
-42.19%-37.89%

Correlation

The correlation between NVTX and ARCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long NVTS Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение NVTX c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVTX vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVTXARCXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.10

-0.61

+5.71

Просадки

Сравнение просадок NVTX и ARCX

Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и ARCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVTXARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.20%

-91.51%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-86.86%

+75.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.59%

-64.50%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTX и ARCX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVTXARCXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

266.18%

138.55%

+127.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

266.18%

138.55%

+127.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

266.18%

138.55%

+127.63%

Сравнение комиссий NVTX и ARCX

И NVTX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTX и ARCX

Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как ARCX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ARCX
Tradr 2X Long ACHR Daily ETF
0.00%0.00%
NVTX
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF
2.13%17.05%

Часто задаваемые вопросы


NVTX and ARCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVTX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.

NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for ARCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVTX и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор