Сравнение NVOX с QTJL
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 20.28% for QTJL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | -0.60% |
Correlation
The correlation between NVOX and QTJL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
NVOX
QTJL
Сравнение NVOX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.05 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 16.05 | -17.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 2.04 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.52 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и QTJL
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -33.40% | -61.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -6.68% | -80.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | 0.00% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -7.93% | -66.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 1.27% | +65.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и QTJL
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 0.30% | +17.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 7.60% | +71.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 9.99% | +93.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 20.42% | +83.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 20.42% | +83.26% |
Сравнение комиссий NVOX и QTJL
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и QTJL
Ни NVOX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVOX and QTJL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (17.62%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -75.98% for NVOX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
NVOX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор