Сравнение NVOX с KORU
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVOX is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, NVOX returned -75.98% vs 1709.41% for KORU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -37.60%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.
NVOX
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -37.60%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -12.29%
- 1 месяц
- 43.43%
- С начала года
- 478.17%
- 6 месяцев
- 617.53%
- 1 год
- 1,709.41%
- 3 года*
- 122.40%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам NVOX и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -37.60% | -76.65% | -41.92% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 478.17% | 432.73% | -19.48% |
Correlation
The correlation between NVOX and KORU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. KORU — Ранг доходности на риск
NVOX
KORU
Сравнение NVOX c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOX | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 28.19 | -29.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 89.21 | -90.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 13.88 | -14.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.11 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок NVOX и KORU
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -95.79% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.05% | -61.39% | -25.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.90% | -17.01% | -74.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.36% | -57.52% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.07% | 19.36% | +47.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и KORU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) составляет 17.62%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что NVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.62% | 60.60% | -42.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.89% | 111.66% | -32.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.59% | 124.91% | -21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 85.28% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 79.99% | +23.69% |
Сравнение комиссий NVOX и KORU
И NVOX, и KORU имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и KORU
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.16% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and KORU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (60.60%) compared to NVOX (17.62%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs KORU's -95.79%.
On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs -75.98% for NVOX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, NVOX has been the lower-risk option at 17.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs -75.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOX and KORU have the same expense ratio: 1.29% per year.
KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for NVOX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор