Сравнение NVOX с FLSP
NVOX (Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - NVOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, NVOX returned -69.97% vs 14.58% for FLSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NVOX charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности NVOX и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOX показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
NVOX
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- -28.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -69.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOX и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | -28.00% | -76.65% | -43.69% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 0.45% |
Correlation
The correlation between NVOX and FLSP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOX vs. FLSP — Ранг доходности на риск
NVOX
FLSP
Сравнение NVOX c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVOX | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.63 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.82 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVOX и FLSP
Максимальная просадка NVOX за все время составила -94.50%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOX и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.50% | -22.75% | -71.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.84% | -4.03% | -78.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.66% | -1.26% | -89.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -6.26% | -68.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.68% | 1.39% | +59.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOX и FLSP
Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF (NVOX) имеет более высокую волатильность в 23.75% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что NVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOX | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.75% | 1.79% | +21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.69% | 6.78% | +72.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.93% | 9.07% | +94.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.16% | 13.35% | +89.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.16% | 13.48% | +89.68% |
Сравнение комиссий NVOX и FLSP
NVOX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOX и FLSP
NVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
NVOX Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOX and FLSP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOX has higher volatility (23.75%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, NVOX dropped -94.50% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 14.58% vs -69.97% for NVOX. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.58% return vs -69.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for NVOX.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for NVOX.
NVOX is categorized as Leveraged Equities, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Defiance and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.29% for NVOX and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOX и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор