Сравнение NVOH с CVSB
NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - NVOH is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Precidian, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. Over the past year, NVOH returned -36.21% vs 4.51% for CVSB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. NVOH charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности NVOH и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVOH показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у CVSB с доходностью 1.54%.
NVOH
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVOH и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -10.34% | -42.98% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.54% | 4.87% |
Correlation
The correlation between NVOH and CVSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVOH vs. CVSB — Ранг доходности на риск
NVOH
CVSB
Сравнение NVOH c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVOH | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.39 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 19.99 | -20.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 81.12 | -82.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVOH | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 5.15 | -5.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 4.15 | -4.92 |
Просадки
Сравнение просадок NVOH и CVSB
Максимальная просадка NVOH за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVOH и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVOH | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -0.63% | -60.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -0.23% | -52.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | 0.00% | -52.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -0.05% | -38.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.19% | 0.06% | +36.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVOH и CVSB
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что NVOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVOH | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 0.16% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.37% | 0.53% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 0.88% | +48.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.08% | 1.32% | +47.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 1.32% | +47.76% |
Сравнение комиссий NVOH и CVSB
NVOH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVOH и CVSB
Дивидендная доходность NVOH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 3.82% | 2.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVOH and CVSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (7.97%) compared to CVSB (0.16%). In terms of maximum drawdown, NVOH dropped -61.60% vs CVSB's -0.63%.
On 1-year performance, CVSB leads with 4.51% vs -36.21% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVSB has performed better with a 4.51% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.82% for NVOH.
NVOH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Precidian and Calvert. Their fees differ too: 0.19% for NVOH and 0.24% for CVSB.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVOH и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор