PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSB с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSB с CVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE).

CVSB и CVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSB и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSB и CVSE

2026 (YTD)202520242023
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF		0.64%4.92%6.23%5.40%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Доходность по периодам

CVSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.47%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.72%
1 год
15.06%
3 года*
14.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с CVSB:
CVSB с SGOVCVSB с PULSCVSB с EVSDCVSB с EMNTCVSB с CUSDCVSB с BILSCVSB с CVMC
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с CVMCCVSE с CDEICVSE с BLCR

Сравнение комиссий CVSB и CVSE

CVSB берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Доходность на риск

CVSB vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSB c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSBCVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.97

0.94

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.03

1.48

+4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.33

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.49

1.05

+8.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.16

5.90

+54.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSB vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSB на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSB и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSBCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

0.94

+3.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.06

0.95

+3.11

Корреляция

Корреляция между CVSB и CVSE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSB и CVSE

Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CVSE в 0.59%

TTM202520242023
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF		4.49%4.72%5.13%4.95%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CVSB и CVSE

Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSBCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-20.29%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-12.80%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.68%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.74%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.31%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSB и CVSE

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CVSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSBCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

3.23%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

16.29%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

14.24%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

14.24%

-12.89%