Сравнение NVLIX с NHMAX
NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) and NHMAX (Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A) are both mutual funds - NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while NHMAX is a High Yield Muni fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, NVLIX returned 17.78%/yr vs 3.47%/yr for NHMAX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NVLIX charges 0.83%/yr vs 2.00%/yr for NHMAX.
Доходность
Сравнение доходности NVLIX и NHMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у NHMAX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции NHMAX по среднегодовой доходности: 17.78% против 3.47% соответственно.
NVLIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.83%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.78%
NHMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам NVLIX и NHMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 9.51% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 3.09% | 2.98% | 5.36% | 6.96% | -15.14% | 9.71% | 3.03% | 11.96% | 1.79% | 11.90% |
Correlation
The correlation between NVLIX and NHMAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г. | 0.03 |
The correlation between NVLIX and NHMAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVLIX vs. NHMAX — Ранг доходности на риск
NVLIX
NHMAX
Сравнение NVLIX c NHMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVLIX | NHMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.74 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 8.14 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVLIX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.20 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.52 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVLIX и NHMAX
Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки NHMAX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и NHMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVLIX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -45.60% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.01% | -3.58% | -15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -10.58% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -21.65% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.57% | -22.22% | -17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.49% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 1.20% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVLIX и NHMAX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVLIX | NHMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.54% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 3.13% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 4.48% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 6.83% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 6.70% | +15.34% |
Сравнение комиссий NVLIX и NHMAX
NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NHMAX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVLIX и NHMAX
Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.50%, что больше доходности NHMAX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHMAX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A | 5.87% | 6.30% | 5.54% | 7.10% | 5.41% | 4.49% | 4.83% | 4.77% | 5.26% | 5.20% | 5.61% | 5.39% |
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 20.50% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
Часто задаваемые вопросы
NVLIX and NHMAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVLIX has higher volatility (3.62%) compared to NHMAX (1.54%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs NHMAX's -45.60%.
NHMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVLIX и NHMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор