PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVLIX с NHMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и NHMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у NHMAX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции NHMAX по среднегодовой доходности: 17.78% против 3.47% соответственно.


NVLIX

1 день
0.20%
1 месяц
8.83%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.70%
1 год
21.64%
3 года*
23.54%
5 лет*
13.89%
10 лет*
17.78%

NHMAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.30%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.81%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.97%
10 лет*
3.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVLIX и NHMAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
9.51%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A
3.09%2.98%5.36%6.96%-15.14%9.71%3.03%11.96%1.79%11.90%

Correlation

The correlation between NVLIX and NHMAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г.

0.03

The correlation between NVLIX and NHMAX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A

Доходность на риск

NVLIX vs. NHMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина

NHMAX
Ранг доходности на риск NHMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHMAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHMAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHMAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHMAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHMAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c NHMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVLIXNHMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.74

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

8.14

-4.48

NVLIX vs. NHMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа NHMAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и NHMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVLIXNHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.20

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и NHMAX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки NHMAX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и NHMAX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVLIXNHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-45.60%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-3.58%

-15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-10.58%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-21.65%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-22.22%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.49%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

1.20%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и NHMAX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A (NHMAX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVLIXNHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

1.54%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

3.13%

+8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.48%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

6.83%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

6.70%

+15.34%

Сравнение комиссий NVLIX и NHMAX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии NHMAX в 2.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и NHMAX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.50%, что больше доходности NHMAX в 5.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHMAX
Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class A
5.87%6.30%5.54%7.10%5.41%4.49%4.83%4.77%5.26%5.20%5.61%5.39%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
20.50%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы


NVLIX and NHMAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVLIX has higher volatility (3.62%) compared to NHMAX (1.54%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs NHMAX's -45.60%.

NHMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVLIX и NHMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор