Сравнение NVLIX с JQC

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции JQC по среднегодовой доходности: 15.48% против 6.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NVLIX и JQC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности JQC в 13.32%

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и JQC.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.