PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.48% против 12.17% соответственно.

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий NVLIX и IOLZX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Доходность на риск

NVLIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.02

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.54

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

5.07

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.39

Корреляция

Корреляция между NVLIX и IOLZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и IOLZX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и IOLZX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-56.03%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-15.69%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-27.77%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-41.04%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-10.48%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-12.71%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.76%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и IOLZX

Текущая волатильность для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) составляет 6.85%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.90%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

14.56%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

23.81%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.38%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.28%

-0.29%