PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NVLIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.48% против 16.72% соответственно.

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий NVLIX и EFCNX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Доходность на риск

NVLIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.43

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.41

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.10

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.43

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Корреляция

Корреляция между NVLIX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и EFCNX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и EFCNX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-38.34%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-14.32%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-38.34%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-38.34%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

0.00%

-16.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.74%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

7.45%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и EFCNX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.00%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

5.20%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.14%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.15%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.85%

-0.86%