PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%7.52%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий NVLIX и BBLIX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

NVLIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.05

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.63

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.83

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

3.38

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.58

+0.17

Корреляция

Корреляция между NVLIX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и BBLIX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и BBLIX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-33.49%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-10.22%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-28.06%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-1.80%

-14.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.47%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.62%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и BBLIX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

1.57%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.07%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.08%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

16.08%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

18.80%

+3.19%