PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVIR с YNOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с YNOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) are both exchange-traded funds - NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon, while YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, NVIR returned 28.78% vs 21.55% for YNOT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NVIR charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for YNOT.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и YNOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у YNOT с доходностью 10.06%.

NVIR

1 день
1.10%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.96%
1 год
28.78%
3 года*
16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и YNOT

2026 (YTD)2025
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		18.96%7.03%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%

Correlation

The correlation between NVIR and YNOT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.15

Сравнение распределения секторов NVIR и YNOT

Секторы
NVIR
YNOT

Энергетика

79.3%
0.6%

Промышленность

15.0%
15.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.2%

Технологии

2.8%
48.5%

Сырьевые материалы

1.8%
8.3%

Здравоохранение

1.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

14.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
79.3%
YNOT
0.6%

Промышленность

NVIR
15.0%
YNOT
15.8%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
YNOT
1.2%

Технологии

NVIR
2.8%
YNOT
48.5%

Сырьевые материалы

NVIR
1.8%
YNOT
8.3%

Здравоохранение

NVIR
1.3%
YNOT
0.7%

Коммуникационные услуги

NVIR

-

YNOT
14.8%

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

YNOT
8.3%

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

YNOT

-

Финансовые услуги

NVIR

-

YNOT
1.8%

Недвижимость

NVIR

-

YNOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Horizon Digital Frontier ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с ZSP.TONVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF

Доходность на риск

NVIR vs. YNOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c YNOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Horizon Digital Frontier ETF (YNOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVIRYNOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.87

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.28

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.29

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

3.85

+4.91

NVIR vs. YNOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа YNOT равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и YNOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVIR и YNOT

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что больше максимальной просадки YNOT в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и YNOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRYNOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-16.73%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-16.73%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-11.21%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.16%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.61%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и YNOT

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 4.96%, в то время как у Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YNOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRYNOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.33%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

20.31%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

24.76%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

24.63%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

24.63%

-5.35%

Сравнение комиссий NVIR и YNOT

NVIR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии YNOT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и YNOT

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как YNOT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and YNOT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YNOT has higher volatility (8.33%) compared to NVIR (4.96%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs YNOT's -16.73%.

On 1-year performance, NVIR leads with 28.78% vs 21.55% for YNOT. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 28.78% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

NVIR has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for YNOT.

NVIR is categorized as Energy Equities, while YNOT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for NVIR and 0.75% for YNOT.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и YNOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор