PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVIR с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVIR с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds. NVIR is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, NVIR returned 37.51% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVIR и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVIR показывает доходность 22.82%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVIR и NUKZ

2026 (YTD)20252024
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%19.55%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between NVIR and NUKZ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.40

The correlation between NVIR and NUKZ shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVIR и NUKZ

Секторы
NVIR
NUKZ

Энергетика

78.9%
12.9%

Промышленность

11.1%
45.9%

Коммунальные услуги

3.1%
35.8%

Технологии

2.6%
1.4%

Сырьевые материалы

1.6%
4.0%

Здравоохранение

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NVIR
78.9%
NUKZ
12.9%

Промышленность

NVIR
11.1%
NUKZ
45.9%

Коммунальные услуги

NVIR
3.1%
NUKZ
35.8%

Технологии

NVIR
2.6%
NUKZ
1.4%

Сырьевые материалы

NVIR
1.6%
NUKZ
4.0%

Здравоохранение

NVIR
1.1%
NUKZ

-

Коммуникационные услуги

NVIR

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

NVIR

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

NVIR

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

NVIR

-

NUKZ

-

Недвижимость

NVIR

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

NVIR vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVIR c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVIRNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.01

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.51

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.46

6.30

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVIR vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVIR на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVIR и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVIRNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.76

-0.85

Просадки

Сравнение просадок NVIR и NUKZ

Максимальная просадка NVIR за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVIR и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVIRNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-33.03%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-16.51%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-5.21%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.01%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

6.56%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NVIR и NUKZ

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) составляет 5.80%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что NVIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVIRNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

10.30%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

22.05%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

29.73%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

32.67%

-13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

32.67%

-13.44%

Сравнение комиссий NVIR и NUKZ

И NVIR, и NUKZ имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVIR и NUKZ

Дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM202520242023
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%

Часто задаваемые вопросы

NVIR and NUKZ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to NVIR (5.80%). In terms of maximum drawdown, NVIR dropped -22.47% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 41.15% vs 37.51% for NVIR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 41.15% return vs 37.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVIR and NUKZ have the same expense ratio: 0.85% per year.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Horizon and Exchange Traded Concepts.

NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVIR и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор