Сравнение NVII с GDXW
NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) and GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVII и GDXW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVII показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GDXW с доходностью -15.08%.
NVII
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 44.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVII и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 6.79% | -8.15% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
Correlation
The correlation between NVII and GDXW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVII vs. GDXW — Ранг доходности на риск
NVII
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVII c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVII | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVII и GDXW
Максимальная просадка NVII за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки GDXW в -43.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVII и GDXW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVII | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -43.76% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -40.18% | +24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.28% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVII и GDXW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVII | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 63.03% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | 63.03% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 63.03% | -27.30% |
Сравнение комиссий NVII и GDXW
И NVII, и GDXW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVII и GDXW
Дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 57.45%, что больше доходности GDXW в 48.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 57.45% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
NVII and GDXW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVII and GDXW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 57.45%, compared with 48.83% for GDXW.
NVII is categorized as Derivative Income, while GDXW is Gold. They also come from different issuers: REX and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NVII и GDXW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор