PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVHE.TO с HUTL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и HUTL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HUTL.TO


2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
-2.66%31.47%10.09%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
10.98%15.59%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у HUTL.TO с доходностью 10.98%.


NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Сравнение комиссий NVHE.TO и HUTL.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTL.TO в 0.67%.


Доходность на риск

NVHE.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVHE.TOHUTL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.86

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.62

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

11.27

-3.20

NVHE.TO vs. HUTL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTL.TO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и HUTL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVHE.TOHUTL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и HUTL.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и HUTL.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности HUTL.TO в 7.42%


TTM2025202420232022202120202019
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
24.45%21.62%7.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и HUTL.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HUTL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


NVHE.TOHUTL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-34.00%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-7.17%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-1.37%

-11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-6.80%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

1.68%

+6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и HUTL.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVHE.TOHUTL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

3.50%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

6.72%

+20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

13.63%

+31.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

12.83%

+37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

15.28%

+35.02%