PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

NVHE.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%31.47%23.83%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий NVHE.TO и HBIL.TO

NVHE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

NVHE.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.88

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.24

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.34

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

3.89

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.88

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и HBIL.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-1.69%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-1.30%

-17.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-0.78%

-11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-0.48%

-9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

0.45%

+7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и HBIL.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

0.72%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

1.13%

+26.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

1.85%

+43.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

2.05%

+48.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

2.05%

+48.25%