Сравнение NVDX с FUTG
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
NVDX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.35% | 0.48% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between NVDX and FUTG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. FUTG — Ранг доходности на риск
NVDX
FUTG
Сравнение NVDX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.66 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и FUTG
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -86.19% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -84.29% | +66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -40.35% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 136.01% | -67.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 136.01% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.58% | 136.01% | -40.43% |
Сравнение комиссий NVDX и FUTG
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и FUTG
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.85% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and FUTG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор