Сравнение NVDW с HOII
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.26% | -12.41% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between NVDW and HOII is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. HOII — Ранг доходности на риск
NVDW
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDW c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и HOII
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -55.38% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | 0.00% | -20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -36.68% | +28.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 34,045.59% | -34,003.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 34,045.59% | -34,003.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 34,045.59% | -34,003.67% |
Сравнение комиссий NVDW и HOII
И NVDW, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и HOII
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and HOII have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDW and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 65.71% for NVDW.
They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор