Сравнение NVDS с KNO
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS. NVDS is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs 28.20% for KNO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.84%/yr for KNO.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и KNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 19.89%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и KNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -31.92% |
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -1.19% |
Correlation
The correlation between NVDS and KNO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. KNO — Ранг доходности на риск
NVDS
KNO
Сравнение NVDS c KNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | KNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.43 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.37 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и KNO
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и KNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -15.50% | -83.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -11.67% | -35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -5.61% | -93.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -2.94% | -80.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 3.02% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и KNO
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 7.46% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 15.77% | +26.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 17.64% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.32% | +51.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 17.32% | +51.37% |
Сравнение комиссий NVDS и KNO
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и KNO
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности KNO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and KNO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs KNO's -15.50%.
On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs -36.34% for NVDS. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.90% for KNO.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while KNO is Global Equities. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.84% for KNO.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и KNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор