Сравнение NVDQ с GGLL
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). NVDQ is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs 238.88% for GGLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.18%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 238.88%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.18% | 123.07% | 48.88% | 0.06% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GGLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDQ
GGLL
Сравнение NVDQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 6.27 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 19.73 | -21.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GGLL
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -52.81% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -38.39% | -29.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -28.80% | -70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -15.25% | -73.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 12.17% | +29.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GGLL
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.48%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 18.48% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 42.11% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 59.22% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 56.17% | +39.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 56.17% | +39.15% |
Сравнение комиссий NVDQ и GGLL
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GGLL
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GGLL в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.47% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GGLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to GGLL (18.48%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 238.88% vs -56.35% for NVDQ. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 18.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 238.88% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
GGLL has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.35% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор