Сравнение NVDQ с GGLL
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). NVDQ is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 311.83% for GGLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 311.83%
- 3 года*
- 68.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 30.87% | 123.07% | 48.88% | 0.41% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GGLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDQ
GGLL
Сравнение NVDQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.61 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 8.18 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 28.11 | -29.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 5.36 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | 1.03 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GGLL
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -52.81% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -38.39% | -35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -15.44% | -83.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -15.17% | -73.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 11.15% | +37.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GGLL
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 17.94% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 41.25% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 58.62% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 56.11% | +39.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 56.11% | +39.36% |
Сравнение комиссий NVDQ и GGLL
И NVDQ, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GGLL
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GGLL в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.49% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GGLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to GGLL (17.94%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 311.83% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 311.83% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and GGLL have the same expense ratio: 1.05% per year.
GGLL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.42% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор