Сравнение NVDQ с GGLL
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). NVDQ is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 213.08% for GGLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 0.06% |
Correlation
The correlation between NVDQ and GGLL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDQ
GGLL
Сравнение NVDQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.59 | -6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 16.06 | -17.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и GGLL
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -52.81% | -46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -38.39% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -25.15% | -74.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -15.36% | -73.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 13.33% | +20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и GGLL
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 22.22% и 21.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 21.63% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 44.92% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 60.88% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 56.45% | +38.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 56.45% | +38.51% |
Сравнение комиссий NVDQ и GGLL
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и GGLL
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности GGLL в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and GGLL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to GGLL (21.63%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 213.08% vs -52.54% for NVDQ. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 21.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 213.08% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
GGLL has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор