PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.


NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLL

1 день
7.06%
1 месяц
-9.57%
С начала года
30.87%
6 месяцев
25.77%
1 год
311.83%
3 года*
68.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и GGLL


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
30.87%123.07%48.88%0.41%

Correlation

The correlation between NVDQ and GGLL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

NVDQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.61

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

8.18

-9.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

28.11

-29.54

NVDQ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

5.36

-6.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

1.03

-1.93

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и GGLL

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-52.81%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-38.39%

-35.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-15.44%

-83.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-15.17%

-73.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

11.15%

+37.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и GGLL

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

17.94%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

41.25%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

58.62%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

56.11%

+39.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

56.11%

+39.36%

Сравнение комиссий NVDQ и GGLL

И NVDQ, и GGLL имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и GGLL

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GGLL в 3.49%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
3.49%4.16%3.29%2.05%0.59%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and GGLL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to GGLL (17.94%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GGLL's -52.81%.

On 1-year performance, GGLL leads with 311.83% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 311.83% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and GGLL have the same expense ratio: 1.05% per year.

GGLL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.42% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор