PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.18%.


NVDQ

1 день
3.06%
1 месяц
14.12%
С начала года
-25.89%
6 месяцев
-24.18%
1 год
-56.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLL

1 день
-1.11%
1 месяц
-23.29%
С начала года
10.18%
6 месяцев
9.14%
1 год
238.88%
3 года*
64.90%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и GGLL


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-25.89%-74.63%-93.80%-28.84%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
10.18%123.07%48.88%0.06%

Correlation

The correlation between NVDQ and GGLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Доходность на риск

NVDQ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 33
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDQGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.52

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

6.27

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

19.73

-21.08

NVDQ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и GGLL

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и GGLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-52.81%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-38.39%

-29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-28.80%

-70.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.32%

-15.25%

-73.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

12.17%

+29.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и GGLL

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.48%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.21%

18.48%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.68%

42.11%

+11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.34%

59.22%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.32%

56.17%

+39.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.32%

56.17%

+39.15%

Сравнение комиссий NVDQ и GGLL

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GGLL в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и GGLL

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GGLL в 4.47%


ПозицияTTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
4.47%4.16%3.29%2.05%0.59%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.35%0.26%4.59%11.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and GGLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (26.21%) compared to GGLL (18.48%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs GGLL's -52.81%.

On 1-year performance, GGLL leads with 238.88% vs -56.35% for NVDQ. On fees, GGLL is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GGLL has been the lower-risk option at 18.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 238.88% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

GGLL has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.35% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор