Сравнение NVDL с SOXL.L
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while SOXL.L is passively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs 2188.86% for SOXL.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.L.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и SOXL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 798.38%.
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL.L
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- 108.32%
- С начала года
- 798.38%
- 6 месяцев
- 722.46%
- 1 год
- 2,188.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и SOXL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 51.58% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 798.38% | 11.41% | -59.99% |
Correlation
The correlation between NVDL and SOXL.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск
NVDL
SOXL.L
Сравнение NVDL c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | SOXL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.62 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 41.59 | -39.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 125.57 | -120.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 15.90 | -14.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.64 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и SOXL.L
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SOXL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -95.66% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -51.95% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -9.76% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -60.63% | +43.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 17.24% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и SOXL.L
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 24.75%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 57.30%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | SOXL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 57.30% | -32.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 104.35% | -53.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 136.04% | -67.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 137.56% | -47.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 137.56% | -47.17% |
Сравнение комиссий NVDL и SOXL.L
NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и SOXL.L
Ни NVDL, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and SOXL.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.75% for SOXL.L.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и SOXL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор