PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с FSELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SOXL.L returned 2188.86% vs 162.37% for FSELX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 798.38%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 86.42%.

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
108.32%
С начала года
798.38%
6 месяцев
722.46%
1 год
2,188.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
0.46%
1 месяц
23.91%
С начала года
86.42%
6 месяцев
84.56%
1 год
162.37%
3 года*
69.11%
5 лет*
46.37%
10 лет*
39.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и FSELX

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		798.38%11.41%-59.99%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		86.42%52.17%17.93%

Correlation

The correlation between SOXL.L and FSELX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between SOXL.L and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с MUUSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SOXL.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.90
5.17

+10.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
5.11

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.59

11.73

+29.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

125.57

45.05

+80.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 15.90, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90

5.17

+10.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.55

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и FSELX

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-82.54%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-14.38%

-37.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

0.00%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.63%

-28.70%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

3.74%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и FSELX

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 57.30% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.30%

11.98%

+45.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.35%

25.42%

+78.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.04%

32.72%

+103.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.56%

38.96%

+98.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.56%

35.06%

+102.50%

Сравнение комиссий SOXL.L и FSELX

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и FSELX

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.79%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL.L and FSELX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор