PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с FSELX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SOXL.L returned 1197.69% vs 128.25% for FSELX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 589.35%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 74.97%.

SOXL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.35%
С начала года
589.35%
6 месяцев
580.84%
1 год
1,197.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.29%
С начала года
74.97%
6 месяцев
71.71%
1 год
128.25%
3 года*
64.81%
5 лет*
43.75%
10 лет*
38.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и FSELX

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		589.35%11.41%-56.30%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.97%52.17%19.16%

Correlation

The correlation between SOXL.L and FSELX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between SOXL.L and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SOXL.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXL.LFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.14
3.61

+4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.76

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.80

9.18

+13.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.09

32.54

+31.55

SOXL.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и FSELX

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-82.54%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-14.38%

-37.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-7.49%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.99%

-28.66%

-31.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

4.05%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и FSELX

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 65.52% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.52%

19.62%

+45.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.94%

29.76%

+88.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.61%

36.67%

+108.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.33%

39.69%

+101.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.33%

35.43%

+105.90%

Сравнение комиссий SOXL.L и FSELX

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и FSELX

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL.L and FSELX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор