PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SOXL.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с FSELX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past year, SOXL.L returned 474.42% vs 90.44% for FSELX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 258.42%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 54.72%.

SOXL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-54.52%
6 месяцев
131.56%
С начала года
258.42%
1 год
474.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
-4.61%
1 месяц
-12.96%
6 месяцев
41.26%
С начала года
54.72%
1 год
90.44%
3 года*
52.58%
5 лет*
41.53%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и FSELX

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		258.42%11.41%-56.30%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		54.72%52.17%19.16%

Correlation

The correlation between SOXL.L and FSELX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.71

The correlation between SOXL.L and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с MUUSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

SOXL.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXL.LFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.37

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.72

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

5.11

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.23

18.52

+2.70

SOXL.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и FSELX

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-82.54%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.00%

-18.19%

-45.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.00%

-18.19%

-45.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.63%

-28.64%

-30.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.21%

5.01%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и FSELX

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 73.52% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.52%

17.98%

+55.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

133.12%

32.84%

+100.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.77%

39.21%

+118.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.70%

40.14%

+105.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.70%

35.66%

+110.04%

Сравнение комиссий SOXL.L и FSELX

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и FSELX

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.59%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL.L and FSELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор