PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

SOXL.L и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и USD

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-59.99%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%30.01%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TOSOXL.L с ONDS
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий SOXL.L и USD

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

SOXL.L vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.90

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

4.67

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

12.81

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.41

-0.62

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и USD

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и USD

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-88.63%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-31.80%

-27.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-21.24%

-44.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-32.60%

-31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

11.60%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и USD

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.67%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

21.67%

+23.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

48.73%

+48.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

77.08%

+59.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

76.24%

+55.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

68.85%

+62.88%