PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG с TSMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 233.56% for TSMG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDG и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 65.60%.

NVDG

1 день
-12.31%
1 месяц
-4.74%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.95%
1 год
70.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
-13.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
65.60%
6 месяцев
74.89%
1 год
233.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG и TSMG

2026 (YTD)2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		8.61%40.66%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		65.60%76.34%

Correlation

The correlation between NVDG and TSMG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.64

The correlation between NVDG and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD

Доходность на риск

NVDG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGTSMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.22

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.24

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

6.66

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

21.67

-17.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.22

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.43

-1.13

Просадки

Сравнение просадок NVDG и TSMG

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и TSMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDGTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-63.67%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-35.29%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-14.78%

-10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-16.93%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

10.83%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и TSMG

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) с волатильностью 24.93%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDGTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

24.93%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

57.26%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.90%

73.11%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

81.80%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

81.80%

+9.32%

Сравнение комиссий NVDG и TSMG

И NVDG, и TSMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и TSMG

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности TSMG в 6.93%

ПозицияTTM2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		10.88%11.81%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		6.93%11.48%

Часто задаваемые вопросы

NVDG and TSMG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (26.49%) compared to TSMG (24.93%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs TSMG's -63.67%.

On 1-year performance, TSMG leads with 233.56% vs 70.59% for NVDG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSMG has been the lower-risk option at 24.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 233.56% return vs 70.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG and TSMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 6.93% for TSMG.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG и TSMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор