PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG с QLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds. NVDG is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 67.86% for QLD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности NVDG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 27.20%.

NVDG

1 день
-12.31%
1 месяц
-4.74%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.95%
1 год
70.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-9.57%
1 месяц
1.92%
С начала года
27.20%
6 месяцев
22.35%
1 год
67.86%
3 года*
44.68%
5 лет*
23.00%
10 лет*
34.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG и QLD

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		8.61%32.45%-0.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ		27.20%30.36%-7.34%

Correlation

The correlation between NVDG and QLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between NVDG and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

NVDG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.05

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.47

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.71

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

9.41

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.05

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Просадки

Сравнение просадок NVDG и QLD

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-83.13%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-25.13%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-10.93%

-14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-18.17%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

7.23%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и QLD

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

13.48%

+13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

26.19%

+25.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.90%

33.33%

+35.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

44.91%

+46.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

44.66%

+46.46%

Сравнение комиссий NVDG и QLD

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и QLD

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		10.88%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

NVDG and QLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (26.49%) compared to QLD (13.48%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, NVDG leads with 70.59% vs 67.86% for QLD. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 70.59% return vs 67.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.13% for QLD.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор