PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDG с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

NVDG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDG и QLD

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность -16.59%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий NVDG и QLD

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

NVDG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.87

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.46

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.63

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

5.27

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между NVDG и QLD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и QLD

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок NVDG и QLD

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-83.13%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-25.13%

-17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.41%

-18.15%

-17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-18.30%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.91%

7.75%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и QLD

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

13.16%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.85%

25.67%

+25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.32%

44.97%

+36.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.39%

44.76%

+47.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

44.47%

+47.92%