PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с HIMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG с HIMZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs -93.75% for HIMZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NVDG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for HIMZ.

Доходность

Сравнение доходности NVDG и HIMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у HIMZ с доходностью -63.05%.

NVDG

1 день
-12.31%
1 месяц
-4.74%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.95%
1 год
70.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMZ

1 день
-13.34%
1 месяц
-14.21%
С начала года
-63.05%
6 месяцев
-75.43%
1 год
-93.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG и HIMZ

2026 (YTD)2025
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		8.61%104.59%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-63.05%-65.21%

Correlation

The correlation between NVDG and HIMZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII
Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с WDTE

Доходность на риск

NVDG vs. HIMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c HIMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGHIMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.49

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-0.61

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.96

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

-1.18

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. HIMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HIMZ равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и HIMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGHIMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.49

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.41

+0.71

Просадки

Сравнение просадок NVDG и HIMZ

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки HIMZ в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и HIMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDGHIMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-98.18%

+31.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-98.04%

+55.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-95.99%

+70.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-69.07%

+46.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

79.60%

-60.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и HIMZ

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) составляет 26.49%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) волатильность равна 55.19%. Это указывает на то, что NVDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDGHIMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

55.19%

-28.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

131.60%

-79.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.90%

192.06%

-123.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

200.08%

-108.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

200.08%

-108.96%

Сравнение комиссий NVDG и HIMZ

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HIMZ в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и HIMZ

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности HIMZ в 6.61%

ПозицияTTM2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		6.61%2.44%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		10.88%11.81%

Часто задаваемые вопросы

NVDG and HIMZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (55.19%) compared to NVDG (26.49%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs HIMZ's -98.18%.

On 1-year performance, NVDG leads with 70.59% vs -93.75% for HIMZ. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 26.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 70.59% return vs -93.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 6.61% for HIMZ.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 1.31% for HIMZ.

NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG и HIMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор