Сравнение NVDD с ORCS
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -2.90% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between NVDD and ORCS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. ORCS — Ранг доходности на риск
NVDD
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDD c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и ORCS
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -50.25% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -5.29% | -81.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -16.25% | -51.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 59.95% | -24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 59.95% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 59.95% | -12.79% |
Сравнение комиссий NVDD и ORCS
NVDD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и ORCS
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and ORCS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for NVDD.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор