Сравнение NVDD с GGLL
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - NVDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). NVDD is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 311.83% for GGLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 311.83%
- 3 года*
- 68.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -69.77% | -8.79% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 30.87% | 123.07% | 48.88% | 0.75% |
Correlation
The correlation between NVDD and GGLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
NVDD
GGLL
Сравнение NVDD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.61 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 8.18 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 28.11 | -29.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 5.36 | -6.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.03 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и GGLL
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -52.81% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -38.39% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -15.44% | -72.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -15.17% | -51.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 11.15% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и GGLL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 17.94% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 41.25% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 58.62% | -24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 56.11% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 56.11% | -8.73% |
Сравнение комиссий NVDD и GGLL
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и GGLL
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности GGLL в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.49% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and GGLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (17.94%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs GGLL's -52.81%.
On 1-year performance, GGLL leads with 311.83% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 311.83% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.49% for GGLL.
NVDD is categorized as Inverse Equities, while GGLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.05% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор