PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDB с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDB и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 9.37%.


NVDB

1 день
3.95%
1 месяц
-4.73%
6 месяцев
18.76%
С начала года
6.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

NOBL

1 день
-0.39%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
5.07%
С начала года
9.37%
1 год
12.66%
3 года*
7.60%
5 лет*
6.55%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDB и NOBL


2026 (YTD)2025
NVDB
ProShares Ultra NVDA
6.94%1.98%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
9.37%1.41%

Correlation

The correlation between NVDB and NOBL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra NVDA

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

NVDB vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDB c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDBNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

NVDB vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDB и NOBL

Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и NOBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDBNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-35.43%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-2.41%

-24.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-3.47%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDB и NOBL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDBNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.69%

11.82%

+61.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.69%

14.44%

+59.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.69%

16.61%

+57.08%

Сравнение комиссий NVDB и NOBL

NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDB и NOBL

Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NOBL в 2.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.07%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
NVDB
ProShares Ultra NVDA
1.51%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDB and NOBL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.

NOBL has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.51% for NVDB.

NVDB is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. NVDB tracks NVIDIA Corporation, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.35% for NOBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDB и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор