Сравнение NVDB с IFED
NVDB (ProShares Ultra NVDA) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - NVDB tracks the NVIDIA Corporation while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NVDB charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NVDB и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDB показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 19.09%.
NVDB
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 18.76%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IFED
- 1 день
- 8.17%
- 1 месяц
- 22.93%
- 6 месяцев
- 22.68%
- С начала года
- 19.09%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам NVDB и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDB ProShares Ultra NVDA | 6.94% | 1.98% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 19.09% | 0.59% |
Correlation
The correlation between NVDB and IFED is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDB vs. IFED — Ранг доходности на риск
NVDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение NVDB c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra NVDA (NVDB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDB | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDB и IFED
Максимальная просадка NVDB за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDB и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -22.36% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.41% | 0.00% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.04% | -5.82% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDB и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 21.63% | +52.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.69% | 20.75% | +52.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.69% | 20.75% | +52.94% |
Сравнение комиссий NVDB и IFED
NVDB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDB и IFED
Дивидендная доходность NVDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
NVDB ProShares Ultra NVDA | 1.51% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
NVDB and IFED have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for NVDB.
NVDB has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for IFED.
NVDB tracks NVIDIA Corporation, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for NVDB and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для NVDB и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор