PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с ZIJMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с ZIJMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and ZIJMY (Zijin Mining Group Co Ltd ADR) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while ZIJMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NVDA returned 67.95%/yr vs 33.32%/yr for ZIJMY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и ZIJMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у ZIJMY с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции ZIJMY по среднегодовой доходности: 67.95% против 33.32% соответственно.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

ZIJMY

1 день
5.32%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-10.10%
6 месяцев
-5.26%
1 год
59.92%
3 года*
42.92%
5 лет*
22.96%
10 лет*
33.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и ZIJMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		-10.10%151.45%20.87%15.79%10.65%18.87%163.70%9.70%21.20%12.34%

Correlation

The correlation between NVDA and ZIJMY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2011 г.

0.03

The correlation between NVDA and ZIJMY shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

ZIJMY:

$110.37B

EPS

NVDA:

$6.53

ZIJMY:

CN¥44.76

Коэффициент P/E

NVDA:

31.44

ZIJMY:

12.25

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

ZIJMY:

0.35

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

ZIJMY:

2.05

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

ZIJMY:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

ZIJMY:

CN¥366.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

ZIJMY:

CN¥113.63B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

ZIJMY:

CN¥105.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Zijin Mining Group Co Ltd ADR

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с ZIJMY:
ZIJMY с KGCZIJMY с SPYZIJMY с AIQUYZIJMY с LUG.TOZIJMY с GOLDZIJMY с MUUZIJMY с B

Доходность на риск

NVDA vs. ZIJMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZIJMY
Ранг доходности на риск ZIJMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIJMY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIJMY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIJMY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIJMY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIJMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c ZIJMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAZIJMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.25

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.71

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.72

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

4.60

+0.34

NVDA vs. ZIJMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIJMY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и ZIJMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и ZIJMY

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки ZIJMY в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ZIJMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAZIJMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-61.63%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-35.61%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-35.61%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-43.04%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-49.32%

-17.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-30.20%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-23.14%

-13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

13.26%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и ZIJMY

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.26%, в то время как у Zijin Mining Group Co Ltd ADR (ZIJMY) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIJMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAZIJMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

16.22%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

38.95%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

49.33%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

45.05%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

46.95%

+2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и ZIJMY

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ZIJMY в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
ZIJMY
Zijin Mining Group Co Ltd ADR		2.14%1.52%2.02%2.30%2.19%0.89%0.95%2.75%2.85%4.88%3.49%4.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и ZIJMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Zijin Mining Group Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
81.62B
98.50B
(NVDA) Общая выручка
(ZIJMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, ZIJMY значения в CNY

Сравнение рентабельности NVDA и ZIJMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Zijin Mining Group Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
36.3%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ZIJMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.78B при выручке в 98.50B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ZIJMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.38B при выручке в 98.50B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

ZIJMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zijin Mining Group Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 20.08B при выручке в 98.50B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and ZIJMY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIJMY has higher volatility (16.22%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ZIJMY's -61.63%.

ZIJMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и ZIJMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор