PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с ONON

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and ONON (On Holding AG) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, NVDA returned 71.13%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-12.86%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
44.72%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%

ONON

1 день
-1.61%
1 месяц
4.72%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-20.88%
1 год
-26.18%
3 года*
9.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%32.25%
ONON
On Holding AG		-17.00%-15.14%103.08%57.17%-54.62%6.81%

Correlation

The correlation between NVDA and ONON is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.39

Over the past year, the correlation between NVDA and ONON has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.00T

ONON:

$12.95B

EPS

NVDA:

$6.53

ONON:

CHF 0.75

Коэффициент P/E

NVDA:

31.44

ONON:

40.87

Коэффициент PEG

NVDA:

0.17

ONON:

0.60

Коэффициент P/S

NVDA:

19.80

ONON:

3.29

Коэффициент P/B

NVDA:

25.60

ONON:

5.83

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

ONON:

CHF 3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

ONON:

CHF 2.00B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

ONON:

CHF 422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

On Holding AG

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с ADDYY

Доходность на риск

NVDA vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDAONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.68

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.85

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.75

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

-1.37

+6.31

NVDA vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ONON равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDA и ONON

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-68.90%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-41.35%

+21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-49.89%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-39.36%

+26.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.18%

-36.00%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

24.17%

-15.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и ONON

NVIDIA Corporation (NVDA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что NVDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

10.19%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

31.15%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

45.23%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.76%

57.14%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.84%

57.14%

-7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и ONON

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
850.46M
(NVDA) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA значения в USD, ONON значения в CHF

Сравнение рентабельности NVDA и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
64.2%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and ONON have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs ONON's -68.90%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор