PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO).

QQCC.TO управляется Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-5.52%34.82%167.13%233.70%-37.69%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		-1.37%11.64%33.48%35.99%-10.62%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью -1.37%.

NVDA.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-7.36%
1 год
56.83%
3 года*
81.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
16.73%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.28%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с HXQ.TOQQCC.TO с QQQM

Доходность на риск

NVDA.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOQQCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.82

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.22

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.28

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

5.57

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.82

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.00

+1.15

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и QQCC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQCC.TO в 12.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		12.03%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -100.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и QQCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-100.13%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-8.15%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.40%

-100.00%

+84.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-99.78%

+84.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

3.16%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и QQCC.TO

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

5.76%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.60%

10.72%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.69%

20.40%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.14%

17.54%

+34.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.14%

17.31%

+34.83%