Сравнение NVCT с MRNA
NVCT (Nuvectis Pharma Inc) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, NVCT returned -17.81%/yr vs -27.96%/yr for MRNA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCT и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCT показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 60.87%.
NVCT
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 42.18%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- -17.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 60.87%
- 6 месяцев
- 71.26%
- 1 год
- 72.76%
- 3 года*
- -27.96%
- 5 лет*
- -25.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVCT и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVCT Nuvectis Pharma Inc | 26.36% | 39.56% | -35.13% | 11.20% | 130.77% |
MRNA Moderna, Inc. | 60.87% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | 10.19% |
Correlation
The correlation between NVCT and MRNA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVCT:
$223.37M
MRNA:
$18.74B
NVCT:
-$1.22
MRNA:
-$8.16
NVCT:
15.71
MRNA:
2.53
NVCT:
$0.00
MRNA:
$2.23B
NVCT:
$0.00
MRNA:
-$309.00M
NVCT:
-$22.01M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCT vs. MRNA — Ранг доходности на риск
NVCT
MRNA
Сравнение NVCT c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuvectis Pharma Inc (NVCT) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCT | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.31 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 4.57 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCT | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.27 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.19 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NVCT и MRNA
Максимальная просадка NVCT за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCT и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCT | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -95.38% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.36% | -35.51% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.43% | -86.58% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -90.21% | +36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.27% | -56.68% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 17.94% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCT и MRNA
Nuvectis Pharma Inc (NVCT) имеет более высокую волатильность в 24.63% по сравнению с Moderna, Inc. (MRNA) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что NVCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCT | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.63% | 20.16% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 48.81% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.21% | 64.58% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.53% | 66.46% | +43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.53% | 71.97% | +37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCT и MRNA
Ни NVCT, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCT и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuvectis Pharma Inc и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NVCT and MRNA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCT has higher volatility (24.63%) compared to MRNA (20.16%). In terms of maximum drawdown, NVCT dropped -77.89% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCT и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор