PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBW с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBW с MSTQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NVBW returned 9.05%/yr vs 22.05%/yr for MSTQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVBW charges 0.74%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности NVBW и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBW показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 11.86%.

NVBW

1 день
-0.77%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.61%
1 год
11.93%
3 года*
9.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-4.28%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
9.91%
1 год
26.31%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBW и MSTQ

2026 (YTD)2025202420232022
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		4.44%9.25%9.03%12.70%0.54%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.86%20.57%19.58%43.10%-4.89%

Correlation

The correlation between NVBW and MSTQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2022 г.

0.78

The correlation between NVBW and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBW и MSTQ

Секторы
NVBW
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

NVBW
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

NVBW
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

NVBW
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

NVBW
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

NVBW
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

NVBW
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

NVBW
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

NVBW
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

NVBW
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

NVBW
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

NVBW
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с NVBW:
NVBW с APRWNVBW с APRDNVBW с APRPNVBW с IBICNVBW с AMDYNVBW с AMZPNVBW с APRJ
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

NVBW vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBW
Ранг доходности на риск NVBW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBW c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBWMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.77

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.32

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.13

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

6.63

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBW vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBW на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MSTQ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBW и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBWMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.80

+0.66

Просадки

Сравнение просадок NVBW и MSTQ

Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBWMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-31.05%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-12.39%

+8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

-15.22%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-4.92%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-8.61%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.98%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBW и MSTQ

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) составляет 1.10%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что NVBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBWMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

6.07%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

11.48%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

14.99%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

18.95%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

18.95%

-12.02%

Сравнение комиссий NVBW и MSTQ

NVBW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBW и MSTQ

NVBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		12.49%13.97%3.72%0.77%
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVBW and MSTQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (6.07%) compared to NVBW (1.10%). In terms of maximum drawdown, NVBW dropped -8.41% vs MSTQ's -31.05%.

On 3-year performance, MSTQ leads with 22.05% vs 9.05% for NVBW. On fees, NVBW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NVBW has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSTQ has performed better with a 22.05% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVBW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 0.00% for NVBW.

They also come from different issuers: Allianz and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 1.59% for MSTQ.

NVBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBW и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор