PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBW с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBW с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, NVBW returned 11.93% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NVBW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности NVBW и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBW показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

NVBW

1 день
-0.77%
1 месяц
0.59%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.61%
1 год
11.93%
3 года*
9.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBW и HELO

2026 (YTD)202520242023
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		4.44%9.25%9.03%3.41%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between NVBW and HELO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between NVBW and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVBW и HELO

Секторы
NVBW
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

NVBW
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

NVBW
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

NVBW
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

NVBW
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

NVBW
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

NVBW
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

NVBW
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

NVBW
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

NVBW
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

NVBW
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

NVBW
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с NVBW:
NVBW с APRWNVBW с APRDNVBW с APRPNVBW с IBICNVBW с AMDYNVBW с AMZPNVBW с APRT
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

NVBW vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBW
Ранг доходности на риск NVBW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBW c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBWHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.63

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.29

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.77

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

7.80

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBW vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBW на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBW и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBWHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок NVBW и HELO

Максимальная просадка NVBW за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBW и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBWHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-10.89%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.76%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.12%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.18%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.30%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBW и HELO

Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF (NVBW) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NVBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBWHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.02%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

5.06%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

6.26%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

7.96%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

7.96%

-1.03%

Сравнение комиссий NVBW и HELO

NVBW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBW и HELO

NVBW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%
NVBW
Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVBW and HELO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVBW has higher volatility (1.10%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, NVBW dropped -8.41% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, NVBW leads with 11.93% vs 10.13% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBW has performed better with a 11.93% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBW.

HELO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for NVBW.

They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for NVBW and 0.50% for HELO.

NVBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBW и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор