PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVBU с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVBU с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. NVBU is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, NVBU returned 20.67% vs 17.24% for BUFP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVBU charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности NVBU и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVBU показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

NVBU

1 день
-0.55%
1 месяц
4.02%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.96%
1 год
20.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVBU и BUFP

2026 (YTD)20252024
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		7.60%13.27%1.73%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%1.80%

Correlation

The correlation between NVBU and BUFP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between NVBU and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с NVBU:
NVBU с MARUNVBU с DECUNVBU с SPBWNVBU с OCTUNVBU с JANUNVBU с QBSFNVBU с MMAX
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

NVBU vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVBU
Ранг доходности на риск NVBU: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBU: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVBU c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVBUBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.77

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
4.12

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.93

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

21.96

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVBU vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVBU на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVBU и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVBUBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.77

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NVBU и BUFP

Максимальная просадка NVBU за все время составила -11.97%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBU и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVBUBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-11.98%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-4.41%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.22%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.00%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NVBU и BUFP

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что NVBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVBUBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

0.95%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.82%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

6.27%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

9.49%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

9.49%

+1.56%

Сравнение комиссий NVBU и BUFP

NVBU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVBU и BUFP

NVBU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
NVBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NVBU and BUFP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBU has higher volatility (2.48%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, NVBU dropped -11.97% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, NVBU leads with 20.67% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVBU has performed better with a 20.67% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBU.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for NVBU.

They also come from different issuers: AllianzIM and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for NVBU and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVBU и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор