Сравнение NVBT с PMDE
NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). NVBT is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NVBT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности NVBT и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVBT показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.39%.
NVBT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVBT и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 6.04% | 0.36% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.39% | 0.44% |
Correlation
The correlation between NVBT and PMDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVBT vs. PMDE — Ранг доходности на риск
NVBT
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVBT c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVBT | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVBT и PMDE
Максимальная просадка NVBT за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVBT и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVBT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -1.59% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.33% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.26% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVBT и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVBT | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 2.46% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 2.46% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 2.46% | +7.89% |
Сравнение комиссий NVBT и PMDE
NVBT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVBT и PMDE
Ни NVBT, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVBT and PMDE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for NVBT.
NVBT and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NVBT is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for NVBT and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для NVBT и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор